免費問答

得分 三、計算題(共4小題，每小題10分，共40分，占40%) 1.假設(shè)某投資者選擇了A、B兩個公司的股票構(gòu)造其證券投資組合，兩者各占投資總額的一半。已知A股票的期望收益率為 24%，方差為16%，B股票的期望收益為12%，方差為9%。請計算當(dāng) A、B兩只股票的相關(guān)系數(shù)各為:(1)Pm;(2)Pm-0;(3)Pm-1時，該投資者的證券組合資產(chǎn)的期望收益和方差為多少? 分 2.下面給出了每種經(jīng)濟(jì)狀況的概率和各個股票的收益: 和 經(jīng)濟(jì)狀況 概率 A 股票收益率 B 股票收益率 好 0.2 15% 一般 0.5 15% 差 0.3 1% -30% (1)分別計算這兩只股票的期望收益率、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。(6分)(2)請計算這兩只股票的協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。(4分)