問(wèn)題已解決

老師，注會(huì)財(cái)管中變異系數(shù)衡量能衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)嗎，它能加權(quán)平均嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/08 15:19
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懿曼老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，變異系數(shù)是衡量單個(gè)投資的風(fēng)險(xiǎn)，不能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。
2021 08/08 16:35
84784976
2021 08/08 17:25
老師，這道題的意思是可以衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)哦，到底能不能？
懿曼老師
2021 08/08 18:09
同學(xué)你好，變異系數(shù)一般是針對(duì)單項(xiàng)投資的，不是投資組合，特殊情況如果讓我們計(jì)算投資組合的變異系數(shù)的話，不可以用單項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行加權(quán)平均，因?yàn)樽儺愊禂?shù)的分子是標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差是不可以加權(quán)平均的。
84784976
2021 08/08 22:15
相關(guān)系數(shù)為1時(shí)也不能加權(quán)平均嗎，這道題解析完全正相關(guān)的情況下BC才正確，說(shuō)明變異系數(shù)可以衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)呀
懿曼老師
2021 08/08 22:28
不能加權(quán)平均，因?yàn)樽儺愊禂?shù)中分子標(biāo)準(zhǔn)差是不能加權(quán)平均的。變異系數(shù)我理解上的是不用來(lái)衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的。如果你還有疑慮也可以問(wèn)問(wèn)其他老師。
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