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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報(bào)酬率為 12%，標(biāo)準(zhǔn)差為 15%； B 證券的期望報(bào)酬率為 18%，標(biāo)準(zhǔn)差 為 20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界小于機(jī)會(huì)集（與機(jī)會(huì)集不重合），以下結(jié)論 中正確的有（ ）。 A.最小方差組合是全部投資于 A 證券 B.最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于 B 證券 C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高， 風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱 D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/24 17:12
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里收益和風(fēng)險(xiǎn)都是B大于A 如果全部投資B，那么收益和風(fēng)險(xiǎn)都是最高
2021 08/24 18:29
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