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這道題怎么做?a.b如何理解恒等于1啥意思

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84784949| 提问时间:2021 08/24 21:31
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文靜老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,會計學講師
同學,你好 1.A的意思是說貝塔系數(shù)不會小于或等于0,這一點是不正確的,需要具體問題具體分析,絕大多數(shù)的β系數(shù)是大于0的,極個別資產(chǎn)的β系數(shù)是負數(shù),無風險資產(chǎn)的貝塔系數(shù)等于0。 2.選項B某資產(chǎn)的β系數(shù)=某資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該資產(chǎn)收益率的標準差/市場組合收益率的標準差 將某資產(chǎn)換成市場組合,得:市場組合的β系數(shù)=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數(shù) 本身和本身是完全正相關的,即相關系數(shù)是等于1的,所以,市場組合的β是等于1的。
2021 08/24 21:48
文靜老師
2021 08/24 21:49
這題正確答案應該選BC
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