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ABC銀行購買了10億元的3年 期國債,票面利率為5%,價格為面值100元。其 面臨利率上升價格下跌的風險。為了防范利率 上升的風險,ABC銀行購買了20億元的國債看 跌期權。期權費為2元(每100元),敲定價格 為100元。 (1)如果市場利率上升,該債券的價格下跌到 94元,對于該期權交易,ABC銀行將會怎樣操 作?其盈虧情況怎樣? (2)如果市場利率下降,該債券的價格上漲到 105元,對于該期權交易,ABC銀行將會怎樣操 作?其盈虧情況怎樣?

84784992| 提問時間：2021 10/27 14:10
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,經(jīng)濟師
您好，1其盈虧情況怎樣：盈利4*10億/100*2-10億/100*6=0.2億元，執(zhí)行期權， 2 盈虧，盈利 5*10億/100-2*20億/100=0.1億， 放棄期權。
2021 10/27 14:21
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