問題已解決
【例題·單選題】關于相關系數(shù)的說法中,正確的有( )。 A.相關系數(shù)越趨近于+1,風險分散效應越強 B.兩項資產(chǎn)組合相關程度越高,風險分散效應越弱 C.相關系數(shù)等于0時,不能分散任何風險 D.只要兩種證券之間的相關系數(shù)小于1,證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數(shù) 【答案】D 【解析】相關系數(shù)越趨近于+1,風險分散效應越弱,相關系數(shù)越趨近于-1,風險分散效應越弱所以選項A錯誤;當兩種資產(chǎn)完全負相關,風險分散效應最強,當兩種資產(chǎn)完全正相關,風險分散效應最弱,所以選項B錯誤;相關系數(shù)等于0,介于-1和+1之間,是可以分散風險的,所以選項C錯誤。 授課老師說B和D都是對的,這道題B是對的的嗎?
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速問速答您好,當兩種資產(chǎn)完全負相關,風險分散效應最強,當兩種資產(chǎn)完全正相關,風險分散效應最弱,這個是不對的。。
2021 12/04 10:42
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