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甲公司準(zhǔn)備投資200萬元購入A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合三種股票占用的資金分別為50萬元、50萬元和100萬元三種股票的B系數(shù)分別為08、10和1.8。無風(fēng)險收益率為3%平均風(fēng)險股票的市場必要報酬率為10%。要求::(1)計算該股票組合的綜合系數(shù);(2)計算該股票組合的風(fēng)險報酬率(3)計算該股票組合的預(yù)期報酬率(4)若甲公司目前要求預(yù)期報酬率為14.2%，且對B股票的投資比例不變，如何進行投資
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您好，計算過程如下
綜合系數(shù)=0.8*50/200+1*50/200+1.8*100/200=1.35
2021 12/21 14:37
朱小慧老師 
2021 12/21 14:49
2.風(fēng)險報酬率=1.35*（10%-3%）=9.45%
3.預(yù)期報酬率=3%+9.45%=12.45%
4.
3%+B*（10%-3%）=14.2%
B值等于1.6
設(shè)投資A的比重是x C的比重是1-0.25-x
0.8*X+0.25*1+1.8*（1-0.25-X）=1.6
X=0
1-0.25-0=0.75
投資A金額是0
投資c的金額=200*0.75=150
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