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實(shí)務(wù)
問題已解決
19. 下列對于投資組合風(fēng)險和報酬表述不正確的是（?。?A.對于含有兩種證券的組合，投資機(jī)會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系 B.投資人不應(yīng)將資金投資于有效資產(chǎn)組合曲線以下的投資組合 C.當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險利率自由借貸時，投資人的風(fēng)險反感程度會影響最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合的確定 D.在一個充分的投資組合下，一項(xiàng)資產(chǎn)的必要收益率高低取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險大小 答案C，解析當(dāng)存在無風(fēng)險資產(chǎn)并可按無風(fēng)險利率自由借貸時，個人的投資行為分為兩個階段：先確定最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合，后考慮無風(fēng)險資產(chǎn)和最佳風(fēng)險資產(chǎn)組合的理想組合，只有第二階段受投資人風(fēng)險反感程度的影響 還是不懂這解析
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你好 這個是財管的一個理論
具體是下圖
當(dāng)投資者傾向冒險 想要高報酬的話 可以借入資金去投資（此時假設(shè)的是無利率或利率不相關(guān)，所以不考慮借款利息成本了）
2022 02/23 15:16
84785019 
2022 02/23 17:17
這個資本市場線的斜率那個，分母的是風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差，而這個風(fēng)險組合指的是什么？
來來老師 
2022 02/23 17:20
風(fēng)險組合是2種以上的投資組合
2中投資風(fēng)險不同
84785019
2022 02/23 17:22
那為啥下角標(biāo)用m表示？
來來老師
2022 02/23 17:34
資本市場線的斜率=（風(fēng)險組合的期望報酬率－無風(fēng)險利率）/風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差
M是平衡點(diǎn) 也是切點(diǎn)
切點(diǎn)用于求斜率
84785019
2022 02/23 17:56
風(fēng)險組合 和 市場組合，是一個意思嗎
來來老師
2022 02/23 18:26
市場組合是風(fēng)險組合一個
是代表唯一最有效的風(fēng)險組合
84785019
2022 02/23 22:32
為什么說它可以是唯一最有效的風(fēng)險組合
來來老師
2022 02/23 22:41
這個因?yàn)槭轻槍τ行Ъ膯栴}
每種組好的報酬和風(fēng)險不同?
其中有的風(fēng)險高但是報酬低的
但是可以選擇的是相對報酬高或合適 風(fēng)險相對低或合適的
針對借貸無風(fēng)險理論下的資本市場線
尋求的報酬和風(fēng)險相對平衡的點(diǎn)M這個是對于相對有效的 是相對效率最好的投資組和
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