問(wèn)題已解決

老師，您好！這個(gè)題是徐平老師的課程注會(huì)財(cái)管第三章的例題 標(biāo)準(zhǔn)差是整體風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)， 為什么標(biāo)準(zhǔn)差是0.4。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)算出來(lái)是0.47。為什么系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比標(biāo)準(zhǔn)差還大呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 15:32
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
是有這種情況的呀，標(biāo)準(zhǔn)差包含了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，那么系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)如果說(shuō)大于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的指標(biāo)，那么說(shuō)明你們的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被分散了，他成為一個(gè)負(fù)數(shù)了。
2022 03/29 16:06
84785031
2022 03/29 16:13
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以是負(fù)數(shù)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 16:15
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)本身就是可以分散的呀，分散之后有可能他會(huì)小于整個(gè)的一個(gè)行業(yè)的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，他可能是負(fù)數(shù)
84785031
2022 03/29 16:16
非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以被分散接近零，怎么可能是負(fù)數(shù)呢
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 16:21
當(dāng)你一個(gè)組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，它是會(huì)低于這個(gè)組合資產(chǎn)里面的其中一個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。之所以會(huì)低于，它就是分散被分散。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 16:21
那么你前面這種情況就是你的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被分散了，所以說(shuō)你整體的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，他會(huì)小于你的非系統(tǒng)。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 16:21
它存在一個(gè)負(fù)相關(guān)的問(wèn)題啊，就比方說(shuō)疫情的時(shí)候，你整體的一個(gè)行情都不好的時(shí)候，但是你的口罩他們的一個(gè)行情非常好哇，這種就是存在一個(gè)負(fù)相關(guān)的情況啊。
84785031
2022 03/29 16:24
好的，明白了，謝謝老師！
陳詩(shī)晗老師
2022 03/29 16:27
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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