問(wèn)題已解決

如果市場(chǎng)上的投資者都對(duì)投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場(chǎng)組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益率為5%。 要求計(jì)算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？ ②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 14:49
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陳靜芳老師
金牌答疑老師
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（1）如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率=5%+（12%-5%）*10%/7%=15%
2022 04/02 15:31
陳靜芳老師
2022 04/02 15:33
（2）如果某組合的期望收益率為20%， 20%=5%+（20%-5%）*10%/組合的標(biāo)準(zhǔn)差 組合的標(biāo)準(zhǔn)差=10%
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