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某私募股權(quán)基金擬對兩家企業(yè)進(jìn)行組合投資,但兩家企業(yè)A和B均面臨所在行業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)險,若受此風(fēng)險影響,A和B未來收益的期望值分別為0.5和0.2,風(fēng)險(收益率的方差)分別為0.64和0.25,A和B的收益率相關(guān)系數(shù)為0.2。此私募基金擬投資10億元于A和B,若私募股權(quán)基金希望投資風(fēng)險最小,請計算: 1.在A和B上的投資金額分別為多少? 2.最小風(fēng)險組合此時對應(yīng)的未來期望收益率和風(fēng)險(標(biāo)準(zhǔn)差)分別為多少?

84784964| 提問時間:2022 04/15 09:04
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會子老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
同學(xué)你好,參看圖片解析,不過你給的這道題超出了財會的內(nèi)容
2022 04/15 10:20
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