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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%；資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)離差率為1.2。投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資金投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。要求： （1）計(jì)算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率。 （2）判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大。 （3）為實(shí)現(xiàn)其期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？ （4）判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并說明理由。
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（1）資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率＝27.9%/18%＝1.55
（2）資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率1.55大于資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)離差率1.2，則說明資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。
（3）假設(shè)投資資產(chǎn)組合的比例為X，則有X×18%＋（1－X）×13%＝16%，解得X＝60%，即張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%。
（4）應(yīng)該是趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)橼w某投資于低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合N的比例更高。
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2022 05/09 11:39
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