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期權(quán)的價值并不依賴股價的期望值，而是股價的變動性（方差），這句話是什么意思？
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看漲期權(quán)的價值上限是股價，不考慮執(zhí)行價格
2022 05/13 13:32
84784976 
2022 05/13 13:40
為什么期權(quán)的價值并不依賴股價的期望值，而是股價的變動性
靖曦老師 
2022 05/13 14:05
同學(xué)，你看一下這個圖表，希望能幫到你
84784976
2022 05/13 14:39
看不懂，能不能直白點回答
靖曦老師
2022 05/13 15:39
標(biāo)的的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值越大，所以依賴的是資產(chǎn)的價格變動率，也就是股價的變動性，跟期望值無關(guān)
84784976
2022 05/13 16:11
股價的期望值影響期權(quán)的內(nèi)在價值呀，怎么會沒關(guān)呢？
靖曦老師
2022 06/18 13:40
同學(xué)你好
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