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某股票的當(dāng)前價(jià)格為10元，6個(gè)月后股票價(jià)格上漲20%或下跌20%無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，執(zhí)行價(jià)格為11元，利用2步二叉樹法確定一年后歐式和美式看跌期權(quán)的無套利估值為多少
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你好
可以參考圖片案例
2022 06/06 16:42
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設(shè)某執(zhí)行價(jià)格為80元的歐式看漲期權(quán)，距行權(quán)日還有兩期的時(shí)間，當(dāng)前標(biāo)的股票的價(jià)格是100元，在每期股票價(jià)格只有兩種變動(dòng)可能：上漲20％或下跌16.67%。每期的無風(fēng)險(xiǎn)利率是2.5%。(1）在二叉樹圖中列出股票價(jià)格可能出現(xiàn)的變化路徑。(2）求當(dāng)前期權(quán)的理論價(jià)格Co?量?jī)r(jià)鴨提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期價(jià)格可能的變化情況2）計(jì)算出期權(quán)在股票各種價(jià)格狀態(tài)下的價(jià)值
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期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型的經(jīng)典之處在于：它掲示了兩種資產(chǎn)當(dāng)前時(shí)刻與下一時(shí)刻價(jià)格變動(dòng)之間存在套利關(guān)系。例如下面的例子，假設(shè)兩種資產(chǎn)×和Y當(dāng)前價(jià)格分別是20元和30元，簡(jiǎn)化起見用（20,30）來表示。如果在下一時(shí)刻，兩種資產(chǎn)的價(jià)格變化只有兩種可能：要么同時(shí)上漲到（30,50)；要么同時(shí)下跌到（10,20)，如下圖所示：
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假設(shè)3月1日A股票價(jià)格是110元，甲投資者認(rèn)為A股票未來會(huì)大跌，甲投資者以20元的價(jià)格在證券公司購買一份看跌期權(quán)，約定在9月1日前甲投資者能以90元的價(jià)格從證券公司賣出A股票。
請(qǐng)問：（1）9月1日，A股票價(jià)格為100元，甲投資者會(huì)執(zhí)行上述期權(quán)嗎?甲投資者盈虧多少？
(2)9月1日，A股票價(jià)格為75元，甲投資者會(huì)執(zhí)行期權(quán)嗎?甲投資者盈虧多少?
(3)9月1日，A股票價(jià)格為55元，甲投資者會(huì)執(zhí)行期權(quán)嗎?甲投資者盈虧多少
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某人購買了一種股票，原始值為150元一股，股利為10元。購買以后股利逐年上漲，每年以2%的比例上漲。若股票壽命期為20年，銀行利率為5%，那么，求此人20年后每股盈利多少？
某人購買了一種股票，原始值為150元一股，股利為10元。購買以后股利逐年上漲，每年以2%的比例上漲。若股票壽命期為20年，銀行利率為5%，那么，求此人20年后每股盈利多少？
某人購買了一種股票，原始值為150元一股，股利為10元。購買以后股利逐年上漲，每年以2%的比例上漲。若股票壽命期為20年，銀行利率為5%，那么，求此人20年后每股盈利多少？
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2數(shù)如A客戶認(rèn)為X公司的股票會(huì)下跌,現(xiàn)在X公司的股票價(jià)格為8
元股Fed定的初始保證金比率為50%,經(jīng)紀(jì)人規(guī)定的保證金最低維
持率是30%。A從經(jīng)紀(jì)人處融入1萬股X公司股票賣出,問:
(1)需要交納的初始保證金是多少?
(2)當(dāng)股價(jià)下跌20%時(shí),若不考慮貸款利息和手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用
客戶收益率是多少?
(3)當(dāng)股價(jià)上漲20%時(shí),保證金的實(shí)際維持率是多少?
(4)該交易股價(jià)最大上漲幅度是多少?此時(shí)股價(jià)是多少?
(5)當(dāng)X公司股價(jià)為10元/股時(shí),A應(yīng)該追加的保證金為多少?如
果他打算追加保證金,則需了結(jié)的空投是多少?
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查看更多- 江海電器有限公司打算用一臺(tái)效率更高的新設(shè)備來代替舊設(shè)備。舊設(shè)備的原價(jià)為40000元，已經(jīng)使用5年，估計(jì)還可以使用4年，已提折舊20 000元，假定使用期滿后無殘值。如果現(xiàn)在將設(shè)備出售可得價(jià)款10000元。使用舊設(shè)備每年可獲得收入50000元，付現(xiàn)成本30000元。如果購買新設(shè)備的話，新設(shè)備的成本為60000元，可以使用4年，期滿后有殘值5000元，使用新設(shè)備后，每年收入可達(dá)80000元，付現(xiàn)成本為40000元。假設(shè)該公司的資本成本率為10%，所得稅稅率為25%。 要求:做出該公司是繼續(xù)使用舊設(shè)備還是更新設(shè)備的決策。 昨天
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