免費(fèi)問答

你好，對于看漲期權(quán)，到期日價(jià)值＝23-20=3，期權(quán)的買方是多頭，賣方是空頭，多頭和空頭是零和博弈，多頭享有主動權(quán)，到期日價(jià)值是3，則空頭到期日價(jià)值為-3，選項(xiàng)A正確。 期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是立即執(zhí)行產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。對于看漲期權(quán)，現(xiàn)行資產(chǎn)價(jià)格19＜執(zhí)行價(jià)格，內(nèi)在價(jià)值為0，B錯誤。 期權(quán)的時間溢價(jià)＝期權(quán)價(jià)值-內(nèi)在價(jià)值＝2-0=2，C正確。 賣方凈損失＝到期日價(jià)值+期權(quán)價(jià)格＝-3+2=-1