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1.A、B 兩種證券的 beta 系數(shù)分別為 0.8 和 2.2, 無風險利率為 4%，市場平均報酬率為 8%。試計算：（1）均衡條件下的市場溢酬率為多少？（2）兩種證券的期望報酬率分別為多 少？（3）某投資者持有兩種證券的比例分別為 60%和 40%，則投資組合的期望報酬率為多少？ （4）在（3）中若投資者希望投資組合的報酬率達到 10%，應如何調(diào)整投資組合的比例？

84785008| 提問時間：2022 06/19 15:07
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會子老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,ACCA
（1）市場溢酬率=8%-4%=4% （2）A期望報酬率=4%+0.8*4%=7.2% B期望報酬率=4%+2.2*4%=12.8% （3）組合期望報酬率=7.2%*60%+12.8%*40% （4）設A占比x，b占比1-x 7.2%x+12.8%*（1-x）=10% 求出x
2022 06/19 15:38
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