問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下這題怎么做呢，找不到思路

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 23:03
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1、 D=1（市場(chǎng)組合跟自己的相關(guān)系數(shù)為1） E=1（市場(chǎng)組合的貝塔為1） F=0（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的風(fēng)選為0，標(biāo)準(zhǔn)差為0） G=0 H=0 2、 甲的必要報(bào)酬率=5%+0.9*（15%-5%）=14%大于預(yù)期收益率13%，不適合投資 乙丙類(lèi)似的方法 3、 甲股票價(jià)值=2/（14%-4%）=20元/股
2022 07/14 09:35
84785008
2022 07/14 10:00
老師，第一題那些都是根據(jù)什么直接等于0或者1的呢
會(huì)子老師
2022 07/14 10:06
同學(xué)你好，這都是結(jié)論性的內(nèi)容
84785008
2022 07/14 10:06
啊，書(shū)上沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這種的
會(huì)子老師
2022 07/14 10:15
你可以這樣理解， 1、與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù) 市場(chǎng)組合和市場(chǎng)組合肯定是完全正相關(guān)的，因此D=1 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)本身就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，跟市場(chǎng)組合肯定是完全不相關(guān)的，不管市場(chǎng)組合咋變，它的風(fēng)險(xiǎn)都是0，因此G=0 2、貝塔系數(shù) ，代表了資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的變動(dòng)情況 因此市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)肯定就是1，完全一致（自己跟自己比較） 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)跟市場(chǎng)組合完全不相關(guān)，市場(chǎng)不管咋變，它的風(fēng)險(xiǎn)都是0，因此它的貝塔也是0
會(huì)子老師
2022 07/14 10:15
這都是屬于結(jié)論性的內(nèi)容，記住即可
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