問題已解決
bc麻煩解釋下為啥對唄
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速問速答你好,同學。
你這里相關系數(shù)=1,投資組合就不存在分散風險。
所以組合收益率并不會出現(xiàn)變化。
2022 07/29 21:30
84784949
2022 07/29 22:43
老師沒懂
陳詩晗老師
2022 07/29 22:55
當你相關系數(shù)為一的時候,你這個就不能分散風險,那么不能分散風險,你系統(tǒng)的里就是資產(chǎn)組的投資的風險也就是標準X,就是兩個獨立資產(chǎn)標準差的加權平均。
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