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已知某公司股票風(fēng)險收益率為9%，短期國債收益率為5%，市場組合收益率為10%。則該公司股票的貝塔系數(shù)為 1.8，為什么不是0.8
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同學(xué)，你好
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，貝塔系數(shù)等于
9%/(10%-5%)=1.8
2022 08/13 12:44
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這道題上市公司2019年的β系數(shù)為1.24， 短期國債利率
為3.5%。市場組合的收益率為8%，則投資者投資該公司股票的必要收益率是（?。┖瓦@道題已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，
市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為（ ）。的區(qū)別對哪，用自己的話說
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某公司股票的貝塔系數(shù)為二五風(fēng)險收益率，為6%市場上所有股票的平均收益率，為10%則該公司股票的必要收益率英為
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已知某公司股票的貝塔系數(shù)為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合風(fēng)險收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為（ ） A 6% B 8% C10% D 11%
答案 是D。我的答案 是B。
答案 解析是：6%+0.5*10%=11%
為什么不是按資本資產(chǎn)定價模型的公式來算的呢？
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已知公司股票的beta系數(shù)為1.2，無風(fēng)險收益率為8%，市場資產(chǎn)組合期望收益率為14%，該股票的期望收益率為？
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設(shè)市場中無風(fēng)險收益率為5%，市場的收益率為10%，風(fēng)險系數(shù)貝塔等于1.2計算，該股票收益率
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