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Cu不是期權上漲時的期權價格嗎？怎么確定這時市價一定是大于執(zhí)行價格的呢？
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你好，股價上漲，期權價值也會上漲。 期權價值=股價-執(zhí)行價格
2022 10/28 09:51
84784972 
2022 10/28 09:57
那如果說S雖然漲了，但是S還是小于等于執(zhí)行價格的呢，那期權價值不還是0
雨萱老師 
2022 10/28 10:10
有個套期比率，用來衡量股價變化對期權價值變化的影響。
套期保值比率=期權價值變化/股價變化=（Cu-Cd）/（Su-Sd）
如果在您描述的，S上漲后，S仍然小于執(zhí)行價格，那么，在您假設的情況下，期權自現(xiàn)在到行權，其價值始終為0，那就沒必要去購買這個期權了，也就不存在題目中所述的需要去計算期權價格了。
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2019
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