00:10:00
問題已解決
預計持有股票下跌，購買保護性看跌期權(quán)，請問能夠完全對沖風險嗎，解釋理由
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答不一定，期權(quán)都是有對應的到期日。價格下跌必須期權(quán)合約日期內(nèi)發(fā)生。如期權(quán)合約過期后才開始下跌，對投資者是沒有任何價值。同時投資者想通過購買看跌期權(quán)對沖風險，還需要滿足兩個條件
1.股價下跌幅度大于期權(quán)溢價。
2.價格下跌發(fā)生在期權(quán)有效期內(nèi)。。
2022 12/09 01:10
84784952 
2022 12/09 01:22
存在完全對沖可能性嗎，如果可能的話情況是什么樣的
泡泡醬老師 
2022 12/09 01:25
完全對沖的可能性比較低，除非剛好看跌期權(quán)的差額和股票下降的差額一致
84784952
2022 12/09 01:26
這個是**題目
泡泡醬老師
2022 12/09 01:44
如果按照對沖風險的原理來說，是存在完全對沖的可能性的，也就是看跌期權(quán)差額加上購買看跌期權(quán)的成本=股本損失的金額
閱讀 3120
描述你的問題，直接向老師提問
14204
意見反饋
