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老師，這個題為什么不是標(biāo)準(zhǔn)差乘以概率呢？標(biāo)準(zhǔn)差難道不能直接加權(quán)平均嗎？
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若相關(guān)系數(shù)小于1，那么說明這兩項資產(chǎn)投資組合是可以分散風(fēng)險的，所以投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會小于各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，組合的標(biāo)準(zhǔn)差才等于各單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
2023 01/28 22:52
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