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本量利的基本模型?

84785036| 提問時間：2023 01/29 18:02
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
本量利模型是一種考慮未來收益率波動【風險】和未來收益率期望值【收益】之間的折衷模型。它假設(shè)未來收益率服從正態(tài)分布，投資者的偏好以期望均值的形式表示，進而通過衡量期望收益率和期望風險(即方差，又稱“夏普比率”)來優(yōu)化投資組合。拓展知識：本量利模型的夏普比率的計算公式為：夏普比率= (投資組合的年度報酬率- 無風險投資收益率) / (投資組合的標準差)，表達了單位風險(即標準差)可獲得的收益率增量。
2023 01/29 18:09
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