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"1.2020年1月23日,某機構購買了2020年6月到期(6月12日為交割意向申報日,6月16日為配對繳款日)的中金所5年期國債期貨合約,市場報價為100.360元。該機構2個月期的資金成本為3.5%(連續(xù)復利)。 (1)請計算息票率為2.94%,每年付息1次,債券報價為100.864元,2024年10月17日到期的債券現(xiàn)貨全價、債券轉(zhuǎn)換因子以及該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限(天數(shù)計算至配對繳款日),相應的期貨全價,隱含回購利率。 (2)請計算息票率為3.77%,每年付息1次,債券報價為1
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(1)債券現(xiàn)貨全價:100.864元；債券轉(zhuǎn)換因子:0.947；該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限(天數(shù)計算至配對繳款日):364天；期貨全價:96.245；隱含回購利率:3.624%。
(2)如果債券報價為1，則債券現(xiàn)貨全價等于零，債券轉(zhuǎn)換因子等于零，該債券在5年期國債期貨合約中期貨剩余期限(天數(shù)計算至配對繳款日)等于零，期貨全價等于零，隱含回購利率等于貼現(xiàn)率。
擴展知識：期貨價格轉(zhuǎn)換因子是衡量債券期貨價格變化的指標，它指示期貨價格變動對債券現(xiàn)貨的影響程度。通常情況下，價格轉(zhuǎn)換因子的值由1表示，當期貨價格與債券現(xiàn)貨價格發(fā)生變化時，該值會有所變化，從而使得債券期貨的價格可以與債券現(xiàn)貨的價格保持一致。
2023 01/31 20:26
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