免費問答

期權時間溢價的高低主要取決于期權價值周期性、期權價值與預期波動率的關系以及期權價格內在價值的變化。首先，期權價值周期性，指的是期權的價值會在時間的流逝中隨之發(fā)生變化，這是由于期權是賦予其持有者在未來某一特定時間段購買（或出售）股票的權力，即期權的起效時間和期權的到期時間之間的時間段越長，期權的價值越大，也就是期權的時間溢價越高。 其次，期權價值與預期波動率有關，因為預期波動率越高，那么期權價值就越大，從而增加期權的時間溢價。 最后，期權價格內在價值的變化也會影響期權時間溢價的高低，如果期權內在價值增加，那么期權時間溢價也會增加，反之，期權時間溢價也會隨之減少。 拓展知識：期權時間溢價與期權的行權價格也有關系，行權價格低于市場價格越多，期權時間溢價也就越高，反之，期權時間溢價越低。