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"甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\B\C三種股票構成，資金權重分別為 40%、30%和 30%，β系數分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下： B、C股票的預期收益率分別為10%和8%，當前無風險利率為4%，市場組合必要收益率為9%。 要求： (1)計算A股票預期收益率。 (2)計算證券組合預期收益率。 (3)計算證券組合β系數。 (4)利用資本資產定價模型，計算證券組合的風險收益率和必要收益率，并據以判斷該證券組合是否值得投資。"
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讓我來告訴你吧，(1) A股票預期收益率等于8.5％；(2)證券組合預期收益率等于9.6％；(3)證券組合β系數等于1.33；(4)根據資本資產定價模型，證券組合的風險收益率大于9％，大于必要收益率，因此值得投資。
2023 03/16 11:44
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