問題已解決

二叉樹模型和復(fù)制原理，風(fēng)險(xiǎn)中性原理估的是看漲期權(quán)的還是看跌期權(quán)的

84785034| 提問時(shí)間：2023 03/24 09:14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
新新老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是針對(duì)看漲期權(quán)的
2023 03/24 09:38
新新老師
2023 03/24 09:38
然后平價(jià)定理公式可以在看漲期權(quán)價(jià)值基礎(chǔ)上確定看跌期權(quán)的價(jià)值。 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S+看跌期權(quán)價(jià)格P=看漲期權(quán)價(jià)格C+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值PV（X）
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~