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投資組合的收益率的標準差是什么？
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晚上好啊，這個公式考得不多的
組合標準差=根號下（比重1的平方×標準差1的平方+比重2的平方×標準差2的平方+2×比重1×比重2×標準差1×標準差2×相關系數(shù)）
2023 04/23 22:55
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怎么理解“當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差”？
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協(xié)方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關系數(shù)×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區(qū)別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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老師，投資組合的協(xié)方差和投資組合的標準差有什么關聯(lián)嗎？
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有效組合收益率＝無風險收益率?市場組合風險收益率
再細分一下：
有效組合收益率＝無風險收益率?（市場組合收益率-無風險收益率）/無風險標準差×市場組合標準差
對嗎？
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