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相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小，等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。這個(gè)怎么去理解

84784971| 提问时间：2023 05/11 11:23
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羅雯老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，投資組合收益率為組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，也就是說(shuō)投資組合的收益率只跟投資比例和各投資的單項(xiàng)收益率相關(guān)，和相關(guān)系數(shù)是無(wú)關(guān)的。投資組合風(fēng)險(xiǎn)是跟投資組合的比例、各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)系數(shù)有關(guān)。 所以可以看出只要相關(guān)系數(shù)<1，投資組合就可以分散風(fēng)險(xiǎn)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就小于各單項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)
2023 05/11 12:05
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