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我不理解為什么這個第4題的判斷題是對的
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你好；這題是對的；? 比如說當相關系數(shù)ρ1,2=1時,資產(chǎn)組合的標準差σp=W1σ1+W2σ2;當相關系數(shù)ρ1,2=一1時,資產(chǎn)組合的標準差σp=|W1σ1+W2σ2|。根據(jù)題意,在等比例投資的情況下,當相關系數(shù)為1時,組合標準差=(12%+8%)÷2=10%;相關系數(shù)為一1時,組合標準差=(12%一8%)÷2=2%。
2023 06/21 09:27
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