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問題已解決
有兩種資產(chǎn)具有以下概率分布:好景時的機率為0.6，資產(chǎn)A的收益率為0.4，資產(chǎn)B的收益率為0.15。蕭條時的機率為0.4，資產(chǎn)A的收益率為-0.05，資產(chǎn)B的收益率為0.2。(1）分別求出資產(chǎn)A和B的預(yù)期收益率、分散、標準偏差。(2)求出對兩個資產(chǎn)各投資50％構(gòu)成的投資組合的期待收益率、分散、標準偏差。有兩問，拜托了，盡快！！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
A預(yù)期收益率=0.6*0.4+0.4*(-0.05)=0.22
B預(yù)期收益率=0.15*0.6+0.4*0.2=0.17
具體計算如下：
A標準差=(((0.4-0.22)^2)*0.6+((-0.05-0.22)^2)*0.4)^(1/2)=0.22045407685
B標準差=(((0.15-0.17)^2)*0.6+((0.2-0.17)^2)*0.4)^(1/2)=0.0244948974278
A的標準離差率=0.22/0.22=1
B的標準離差率=0.02/0.17=0.117647058824
2023 07/11 17:54
楊家續(xù)老師 
2023 07/11 17:56
您好！
50%時的投資收益率
0.22*0.5+0.17*0.5=0.195
楊家續(xù)老師
2023 07/11 17:57
您好！
該組合缺少相關(guān)系數(shù)，無法進一步求得分散和標準偏差率
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