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麻煩解釋一下第一問，每份看漲期權(quán)的價值計算過程（標黃的部分），為什么減去46*0.4-0）/（1+0.8%）
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這里減去的B，也就是借款金額的現(xiàn)值。這里是直接做的一步?？梢韵人愠鰜鞡，B=（H*Sd-Cd）/（1+無風險利率）。再計算每份看漲期權(quán)價值。
2023 08/08 10:04
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（1）利用風險中性原理，計算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值、上行概率及期權(quán)價值，利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價定理，計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。
（2）假設(shè)目前市場上每份看漲期權(quán)價格2.5元，每份看跌期權(quán)價格6.5元，投資者同時賣出1份看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，計算確保該組合不虧損的股票價格區(qū)間，如果6個月后，標的股票價格實際上漲20%，計算該組合的凈損益。
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