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問題已解決
老師，公式最后用負(fù)號(hào)，我不理解，是不是圖形往下面的就全部帶負(fù)號(hào)的，股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格，為什么組合的收益不是執(zhí)行價(jià)格-到期日價(jià)格，而是前面加負(fù)號(hào)？
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需要看是哪種期權(quán)，也需要看是哪種組合，情形不一樣，正負(fù)號(hào)不一樣。
2023 08/21 20:54
84785000 
2023 08/21 20:59
老師，是空頭對(duì)敲，麻煩您解釋一下
薛薛老師 
2023 08/21 21:16
空頭對(duì)敲是同時(shí)出售一股看漲和看跌。-C-P的組合。
組合凈損益=-|未來股價(jià)-執(zhí)行價(jià)格|+期權(quán)費(fèi)。
因?yàn)槭浅鍪?，被?dòng)行權(quán)一方，到期收入取未來股價(jià)和執(zhí)行價(jià)格的負(fù)差。收到的兩份期權(quán)費(fèi)是成本。
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