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3、(15分) A :某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合,其 B 系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%,股票的市場收益率為10%,無風(fēng)險收益率為5%。 問: (1)該證券組合的 B 系數(shù)為多少? (2)該證券組合的風(fēng)險收益率是多少? (3)該證券組合的收益率是多少? B 如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%,市場平均收益率為12%。 問:(1)市場風(fēng)險收益率為多少? (2)如果某一投資計劃的 B 系數(shù)為0.6,其預(yù)期投資收益率為10%,是否應(yīng)該投資? (3)如果某證券的必要收益率為15%,則其 B 系數(shù)為多少?

84784952| 提問時間:2023 12/31 13:26
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古月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)好,該證券組合的 B 系數(shù)為多少1.8*50%+1.5*30%+0.7*20%=1.49
2023 12/31 13:40
古月月老師
2023 12/31 13:46
該證券組合的風(fēng)險收益率是1.49*(10%-5%)=7.45% 該證券組合的收益率5%+7.45%=12.45%
古月月老師
2023 12/31 13:54
B 市場風(fēng)險收益率為12%-6%=6% 如果某一投資計劃的 B 系數(shù)為0.6,其預(yù)期投資收益率為10%, 6%+0.6*(12%-6%)=9.6%??9.6%<10%,所以可以投資 如果某證券的必要收益率為15%,則其β系數(shù)為(15%-6%)/(12%-6%)=1.5
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