問(wèn)題已解決
—位投資者以等比例的權(quán)重購(gòu)買了甲公司和乙公司的股票,兩只股票的預(yù)期收益率分別是8%和10% ,標(biāo)準(zhǔn)差分別是10%和12%,它們的協(xié)方差是0.005。請(qǐng)問(wèn)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少
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速問(wèn)速答同學(xué),你好,這個(gè)題應(yīng)該選擇C,解題思路分兩步:
相關(guān)系數(shù)=甲乙的協(xié)方差/(甲的標(biāo)準(zhǔn)差*乙的標(biāo)準(zhǔn)差)=0.005/(0.1*0.12)=0.4167
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=[(甲投資比率*甲的標(biāo)準(zhǔn)差)^2+(乙投資比率*乙的標(biāo)準(zhǔn)差)^2+2*甲投資比率*乙投資比率*甲的標(biāo)準(zhǔn)差*乙的標(biāo)準(zhǔn)差*相關(guān)系數(shù)]^(1/2)
=[(0.5*0.1)^2+(0.5*0.12)^2+2*0.5*0.5*0.1*0.12*0.4167]^(1/2)=0.0927
01/13 11:49
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