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首先，我們需要計算每只股票的預期投資收益率。根據資本資產定價模型（CAPM），預期投資收益率（E(Ri)）與市場無風險收益率（Rf）、市場平均收益率（Rm）以及股票的β系數（βi）有關，其公式為： E(Ri) = Rf + βi * (Rm - Rf) 其中，Rf = 6%，Rm = 10%。 對于甲股票： E(R甲) = 6% + 0.9 * (10% - 6%) = 6% + 0.9 * 4% = 6% + 3.6% = 9.6% 對于乙股票： E(R乙) = 6% + 1.0 * (10% - 6%) = 6% + 1.0 * 4% = 6% + 4% = 10% 對于丙股票： E(R丙) = 6% + 1.1 * (10% - 6%) = 6% + 1.1 * 4% = 6% + 4.4% = 10.4% 接下來，我們計算股票組合的β系數和預期投資收益率。 股票組合的β系數是各股票β系數的加權平均，權重為各股票的投資比例（在這里，每只股票的投資比例都是1/3，因為各持有1000股）。 β組合 = (1/3) * β甲 + (1/3) * β乙 + (1/3) * β丙 = (1/3) * 0.9 + (1/3) * 1.0 + (1/3) * 1.1 = 0.3 + 0.3333 + 0.3667 = 1.0 股票組合的預期投資收益率也是各股票預期投資收益率的加權平均。 E(R組合) = (1/3) * E(R甲) + (1/3) * E(R乙) + (1/3) * E(R丙) = (1/3) * 9.6% + (1/3) * 10% + (1/3) * 10.4% = 3.2% + 3.3333% + 3.4667% = 10.0% 但是，根據題目中的選項E，預期投資收益率為10.04%，這與我們的計算結果不符。這可能是因為題目中存在錯誤或者遺漏了某些信息。 根據以上計算，我們可以確定： A. 甲股票的預期投資收益率為9.6% 是正確的。 B. 丙股票的預期投資收益率為10.4% 是正確的。 C. 這三只股票組合的β系數為1.0 是正確的。 D. 這三只股票組合的β系數為1.01 是錯誤的，因為計算結果為1.0。 E. 這三只股票組合的預期投資收益率為10.04% 是錯誤的，因為計算結果為10.0%。 所以，正確答案是 A、B 和 C。