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這個A選項，如果都投資標準最大的那個，不就大于加權平均的了嗎謝謝
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您好，相關系數-1到1，相關系數的數值范圍在-1和+1范圍之間，即-1≤R≤1，R＞0為 正相關，R＜0為負相關
資產組合的收益率標準差不是等于組合中各個資產的收益率標準差的加權平均值，而應考慮資產之間的相關系數。
若相關系數小于1，那么說明這兩項資產投資組合是可以分散風險的，所以投資組合的標準差會小于各單項資產標準差的加權平均數。
只有當相關系數=1時，組合的標準差才等于各單項資產標準差的加權平均數。
您看，只會小于或等于加權平均，因為相關系數不會大于1
2024 03/20 21:25
84785017 
2024 03/20 21:33
這個題的C，標準差不就大于加權平均了嗎
廖君老師 
2024 03/20 21:43
您好，他也沒有大于加權平均，是等于了最大的那個
本題假設相關系數為0，下式的后面一段就是0.開根本就是B本身，
組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
加權平均值是根據權數的不同進行的平均數的計算， 這里不是簡單的相加除2的，也就是這個加權平均值也是與相關相關系數有關
84785017
2024 03/20 21:46
嗯謝謝，選項D那這個貝塔系數不是衡量系統(tǒng)風險的嗎
廖君老師
2024 03/20 21:50
您好，是的，D的股票與市場? ? ?是市場、系統(tǒng)、β，沒有矛盾嘛
系統(tǒng)性風險，也被稱為市場風險，是指那些對整個投資市場產生影響的風險
β用于衡量資產的系統(tǒng)風險的大小，不能衡量非系統(tǒng)風險。β越大，系統(tǒng)風險越大；β越小，系統(tǒng)風險越小
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