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實(shí)務(wù)
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假設(shè)A資產(chǎn)的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差9%;B資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)1.準(zhǔn)差8.2%A和B的...
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您好，這個(gè)題干不全哦
2024 03/27 20:12
84784948 
2024 03/27 20:14
假設(shè)A資產(chǎn)的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差9%;B資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%,標(biāo)1.準(zhǔn)差8.2%A和B的協(xié)方差為－0.0024，求A和B組成的最小方差組合中投資A的比重
廖君老師 
2024 03/27 20:15
您好，好的，現(xiàn)在題全了
廖君老師
2024 03/27 20:35
您好，根據(jù)最小方差組合的公式，投資A的比重=(8.2%*8.2%%2b0.0024)/(9%*9%%2b8.2%*8.2%%2b2*0.0024)=46.49%
1. 組合方差 = A投資比例的平方 * A的方差 %2b B投資比例的平方 * B的方差 %2b 2 * A投資比例 * B投資比例 * A標(biāo)準(zhǔn)差 * B標(biāo)準(zhǔn)差 * A和B的相關(guān)系數(shù)
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