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判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風險,并說明理由。

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84785032| 提问时间:2024 03/29 13:17
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沈潔老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,請稍等一下,稍后給你解析
2024 03/29 13:25
沈潔老師
2024 03/29 13:28
你好,具體解析如下,希望可以幫助你,謝謝 (1)資產組合M的標準差率=27.9%/18%=1.55 (2)資產組合N的標準差率為1.2小于資產組合M的標準差率1.55,故資產組合M的風險更大。 (3)設張某應在資產組合M上投資的最低比例是X:18%×X+13%×(1-X)=16%,解得:X=60%。為實現期望的收益率,張某應在資產組合M上投資的最低比例是60%。 (4)張某在資產組合M(高風險)上投資的最低比例是60%,在資產組合N(低風險)上投資的最高比例是40%,而趙某投資于資產組合M和N的資金比例分別為30%和70%;因為資產組合M的風險大于資產組合N的風險,并且趙某投資于資產組合M(高風險)的比例低于張某投資于資產組合M(高風險)的比例,所以趙某更厭惡風險。
84785032
2024 03/29 13:46
不是有這種說法嗎,所以我不理解了
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沈潔老師
2024 03/29 14:02
你好,單純的期望收益率不能判斷投資者對風險的厭惡是否,如果單純的加權平均的話,就沒有考慮各個組合的風險,本題中M組合大于N組合的風險,而張某投資時,M組合比率為60%,而風險小的N組合只占40%,說明張某想通過風險大的組合取得較高的收益; 而趙某投資時,M組合比較只占30%,而風險小的N組合占了70%,說明趙某更傾向風險較小的組合,所以得出趙某更厭惡風險。 這應該是本題主要考核的知識點,希望對你有所幫助,謝謝
84785032
2024 03/29 15:05
你也說,張某也想通過M的組合取得較高的收益,說明他風險收益率也高啊,不是越厭惡就要求風險收益率高嗎,我就是轉不過來這個彎。
沈潔老師
2024 03/29 15:18
你好,越厭惡風險就不投資或是減少投資風險較高的產品,而選擇風險多是多投資風險低的組合,這樣是否通俗一點,希望可以幫助你,謝謝
84785032
2024 03/29 15:36
講義這句話和這個題相反
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沈潔老師
2024 03/29 15:39
你好,講義上的這個是針對單個產品,而這個題目是組合產品,所以這個題目的考點還是側重投資風險產品的比例大小的比較
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