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問題已解決
這個第一小問，最后可以寫成R=5%+10%貝塔嗎？第二問的最后結果可以直接帶入第一問的公式R=5%+10%×1.5嗎？答案里面的（15%-5%）是怎樣算出來的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，兩個圖片是一樣的。麻煩再發(fā)一下題目。謝謝
03/30 19:31
84784989 
03/30 19:34
題目是這個，下面是我紅筆寫的答案
apple老師 
03/30 19:55
同學你好，你的第一問 是想表達。貝塔系數(shù)等于 1 嗎
因為，題目要求計算市場組合的風險報酬率，
就是等于 市場組合收益率 減去 無風險收益率
apple老師
03/30 19:56
另外，15% 就是 市場組合收益率
84784989
03/30 20:09
題目沒有說市場組合收益率是15%呀
84784989
03/30 20:14
第一問算出來結果后Rf=5%,Rm?Rf=10%，后面需要列示一下完整公式？R=5%+10%貝塔嗎？
84784989
03/30 20:14
就是標注顏色那里
apple老師
03/30 20:15
第一問。不需要列示
84784989
03/30 20:17
第二問的15%是怎樣來的？
apple老師
03/30 20:17
另外。題目沒說 市場組合收益率
但是 市場組合風險收益率=市場組合收益率—無風險收益率
因此，根據(jù)第一問算出來 的結果
就可以算出來 市場組合收益率=10%+5%=0.15
apple老師
03/30 20:18
或者就根據(jù)第一問的結果 直接計算 c 證券的必要收益率就行
不用單獨 15% 列示出來
84784989
03/30 20:18
為什么是10%+5%？
apple老師
03/30 20:23
第一問算出來
市場組合風險收益率=10%
無風險收益率=5%
而 市場組合收益率=市場組合風險收益率+無風險收益收益率
apple老師
03/30 20:23
貝塔后面的部分 就是 市場組合風險收益率
84784989
03/30 20:27
必要收益率=風險收益率+無風險收益率嗎？市場組合風險收益率也是這個公式？
84784989
03/30 21:41
？，請問是不是呢
apple老師
03/30 21:44
同學你好，回復晚了，臨時有事要處理一下
必要收益率=無風險收益率 加 貝塔系數(shù)*市場組合風險收益率
資本資產(chǎn)模型
R=Rf 加 β*(Rm-Rf)
Rf =無風險收益率
(Rm-Rf)=市場組合風險收益率
apple老師
03/30 21:47
資本資產(chǎn)模型也適用于 計算市場組合收益率
就是此時它的貝塔系數(shù)=1 。
市場組合收益率 ≠ 市場組合風險收益率
84784989
03/30 22:02
好的，我自己理清一下，謝謝
apple老師
03/30 22:21
不客氣 同學，老師應該額。學習辛苦了
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