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老師,利用套期保值原理計(jì)算出來的期權(quán)價(jià)值為什么說是看漲期權(quán)的價(jià)值?不是期權(quán)的價(jià)值么?

84784959| 提問時(shí)間:04/20 19:36
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看下概念,這個(gè)原理就是基于這個(gè)假設(shè)的,套期保值原理是無論到期日股票價(jià)格是多少,只要股票與買入的看漲期權(quán)的配置適當(dāng),就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖,鎖定組合的現(xiàn)金流量,即到期日股價(jià)上行時(shí)的現(xiàn)金流量等于股價(jià)下行時(shí)的現(xiàn)金流量
04/20 19:42
王璐璐老師
04/20 19:44
加油 等你的好評(píng)哦
84784959
04/20 19:58
還是有點(diǎn)不明白
王璐璐老師
04/20 21:18
你好,這個(gè)原理就是在看漲期權(quán)的基礎(chǔ)上推理出來的哈
王璐璐老師
04/20 21:18
所以他算出來的價(jià)值就是看漲期權(quán)的價(jià)值哈
84784959
04/20 21:25
就是把套期保值原理看成是看漲期權(quán)價(jià)值就行,對(duì)吧
王璐璐老師
04/20 21:29
你好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的
王璐璐老師
04/20 21:30
加油 等你的好評(píng)哦
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