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您好，甲報酬率的方差=M報酬率的方差×50%×50%=M報酬率的方差×25%。 投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數+資產2的方差*資產2的權重的平方，標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。 這里政府債券標準差為零，后面全是0。