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apple老師， 根據(jù)年無風(fēng)險報酬率4%，怎么計算出連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險報酬率的？計算公式是什么？ 這里這里的無風(fēng)險利率為啥不是名義利率而是實(shí)際利率呢？
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同學(xué)你好，我給你寫
08/17 11:00
84784971 
08/17 11:02
我忘記傳圖片里。
老師，是不是題干信息里給了連續(xù)復(fù)利報酬率和連續(xù)復(fù)利的標(biāo)準(zhǔn)差？那么BS模型就用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)？
如果沒有給連續(xù)復(fù)利的相關(guān)數(shù)據(jù)，就用分期折現(xiàn)簡化計算，是么？
apple老師 
08/17 11:03
當(dāng)每年復(fù)利次數(shù)=1 時，
名義利率=實(shí)際利率=年有效利率
當(dāng)年復(fù)利次數(shù)大于 1 時，有效年利率大于名義利率的
apple老師
08/17 11:07
同學(xué)你好，請看圖片答案
apple老師
08/17 11:09
同學(xué)你好，期權(quán)的部分。我就會單個期權(quán)和組合期權(quán)的計算
bs 模型，我篤定它不考，就放棄了沒學(xué)，
所以，不敢給你瞎說。
真抱歉，幫不到你了
84784971
08/17 11:51
可是題目里連續(xù)復(fù)利報酬率是3.92%
apple老師
08/17 12:22
同學(xué)你好，弄暈了，弄反了。
如果 4% 是 報價利率 那么，它的連續(xù)復(fù)利系數(shù)=4.08%。我查了連續(xù)復(fù)利系數(shù)表
你的題目是，4% 是實(shí)際年有效利率。所以。要反過來算
就是 4%
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