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問(wèn)題已解決
老師， 貝塔小于1，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度小于整體市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，這句話(huà)不對(duì)吧？不考慮貝塔為負(fù)的情況嗎？如果貝塔是-2，那這個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度就大于一個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)了了
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你好，貝塔系數(shù)是衡量某一資產(chǎn)與市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)的關(guān)系，其值的范圍是不會(huì)小于0的，那沒(méi)有意義
2024 08/20 15:35
聶小芹老師 
2024 08/20 15:35
它表示該資產(chǎn)收益率變動(dòng)與市場(chǎng)收益率變動(dòng)之間的敏感性。貝塔系數(shù)大于1意味著資產(chǎn)波動(dòng)大于市場(chǎng)平均水平，小于1則意味著波動(dòng)低于市場(chǎng)平均水平，接近0表示該資產(chǎn)與市場(chǎng)波動(dòng)關(guān)系不大。
84784971 
2024 08/20 15:36
可是貝塔值就是可以小于一的呀
84784971
2024 08/20 15:37
可是貝塔β就是可以＜0了呀
聶小芹老師
2024 08/20 16:06
實(shí)務(wù)中幾乎沒(méi)有這類(lèi)，理論上解釋的話(huà)貝塔小于0，表示資產(chǎn)和市場(chǎng)是負(fù)向相關(guān)
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