免費(fèi)問答

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

"A證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是B證券的兩倍，"也就是A證券的系統(tǒng)性風(fēng)險=2*B證券的系統(tǒng)性風(fēng)險

只能說明A證券貝塔系數(shù)×（市場平均收益率一無風(fēng)險收益率)=2*B證券貝塔系數(shù)×（市場平均收益率一無風(fēng)險收益率)，

某資產(chǎn)必要收益率=無風(fēng)險收益率+該資產(chǎn)貝塔系數(shù)×（市場平均收益率一無風(fēng)險收益率)，

標(biāo)黃部分是2倍關(guān)系，但是無風(fēng)險收益率是固定的，所以必要收益率還不到兩倍關(guān)系。

祝您學(xué)習(xí)愉快！