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市場上有甲、乙、丙三種證券,它們的阝系數(shù)分 別是1.8、1.2、0.7,市場上所有證券組合的報酬 率為10%,無風險報酬率為4%。 要求計算： 1)市場平均風險報酬率; 2)甲證券的必要報酬率， 3)投資比重為甲：乙：丙=3:2:5,求投資組合的B系 數(shù) 4)投資組合的必要報酬率。
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同學您好
1、市場平均風險報酬率=10%-4%=6%
2、甲證券的必要報酬率=4%+1.8*6%=14.8%
3、投資組合的B系數(shù)=1.8*30%+1.2*20%+0.7*50%=1.13
4、投資組合的必要報酬率=4%+1.13*6%=10.78%
2022 04/24 16:33
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