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這個表述是不是有點問題 不是風(fēng)險溢價嗎遇到好幾次這種情況
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這個表述在一定程度上可能不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
通常來說，貝塔系數(shù)乘以市場組合的風(fēng)險溢價（市場組合的平均報酬率減去無風(fēng)險利率）得到的是股票的風(fēng)險溢價。
但在這里，直接用貝塔系數(shù)乘以市場組合的平均風(fēng)險報酬率（市場組合的平均報酬率）來計算股票的必要報酬率，雖然得出了答案，但表述上不是特別規(guī)范和準(zhǔn)確。
2024 08/29 09:31
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