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中級經(jīng)濟師《金融》易錯題：期權(quán)定價理論
準備2021年中級經(jīng)濟師報考的小伙伴，此刻備考倒計時！正保會計網(wǎng)校為各位伙伴準備了本周中級經(jīng)濟師《金融》易錯題，快來看！
【多選題】
在期權(quán)定價理論中，根據(jù)布萊克—斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權(quán)價格的因素主要有（?。?/p>
A、期權(quán)的執(zhí)行價格
B、期權(quán)期限
C、標的資產(chǎn)波動率
D、無風(fēng)險利率
E、現(xiàn)金股利
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【答案】
ABCD【點評】
本題考查期權(quán)定價理論的相關(guān)知識。根據(jù)布萊克—斯科爾斯模型，決定歐式看漲期權(quán)價格的因素主要有：標的資產(chǎn)的初始價格、期權(quán)執(zhí)行價格、期權(quán)期限、無風(fēng)險利率以及標的資產(chǎn)的波動率。
針對在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進行題目的討論，實在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個堅實的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準備。大家要好好把握，認真練習(xí)和測試，以求達到良好的練習(xí)效果。
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