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中級經(jīng)濟(jì)師中級金融模擬試題:布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:清巖 2019/08/14 10:56:06 字體:

2019中級經(jīng)濟(jì)師備考正在進(jìn)行中,在備考過程中肯定會有許多問題,這里幫你整理了中級經(jīng)濟(jì)師中級金融的模擬試題,供大家參考,希望對大家有所幫助!

下列假設(shè)條件中,屬于布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定的有(?。?。

查看答案解析
【答案】
ABDE
【解析】

本題考查布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定。布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假定:①無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù);②沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會;③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利;④市場交易是連續(xù)的,不存在跳躍式或間斷式變化;⑤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率為常數(shù);⑥標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化遵從幾何布朗運(yùn)動

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