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中級經(jīng)濟師《中級金融》每日一練:股指期貨期(01.22)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:zhangjianxing 2020/01/22 08:29:02 字體:

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單選題

某公司打算運用6個月期的S&P500股價指數(shù)期貨為其價值500萬美元的股票組合套期保值,該組合的β值為1.8,當時的期貨價格為400。由于一份該期貨合約的價值為400×500=20萬美元,因此該公司應賣出的期貨合約的數(shù)量為( )份。

A、30 

B、40 

C、45 

D、50 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。N=β(Vs/VF)=1.8×(500/20)=45(份)。公式中,VS為股票組合的價值;VF為單位股指期貨合約的價值;β為該股票組合與期貨標的股指的系數(shù)。

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